Доходност и риск

• Графика „Доходност“ - номиналната доходност на годишна база на универсалните, професионалните и доброволните фондове в страната. Постигнатата номинална доходност, в процент при управлението на активите на пенсионен фонд, за определен период, се изчислява като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на периода и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходния период, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния период.
• Графика „Стандартното отклонение“ - стандартно отклонение на дяловете на ФДПО на годишна база. Показателят представлява статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на изменчивост (волатилност) на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана стойност и съответно по-голям риск. 
• Графика „Коефициентът на Шарп“ - показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен  портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност. По-висока стойност на коефициента осигурява по-висока доходност за единица риск. Стойности за коефициента на Шарп се оповестяват само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност (EONIA) за съответната година, а от 01.01.2022 г., €STR (Euro short-term rate).

Важна информация:

• За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп по чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества за периоди с начало преди 1.01.2022 г. и край след тази дата се ползват стойностите на индекса Eonia до 31.12.2021 г., намалени с 8,5 базисни пункта, и стойностите на индекса €STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период. За периоди, започващи след 31.12.2021 г., има промяна в хронологичния ред на данните за безрискова доходност, считано от 1.01.2022 г.
• Доходността, Стандартното отклонение и Коефициентът на Шарп в графиките се показват като изберете съответен вид фонд, както и период измежду - двугодишен, петгодишен, десетгодишен, едногодишен период и за периода от въвеждането на дялове - 01.07.2004 г. След като изберете вида фонд и период/и, за които да се начертаят графиките, можете по Ваше желание да изключвате и включвате съответните универсални, професионални или доброволни фондове, управлявани от различните пенсионно осигурителни дружества.
• До 31.12.2021 г., стойностите в графиките са към последната дата, за която има данни за средно претегления лихвен процент - EONIA (Euro OverNight Index Average).
• От 01.01.2022 г., за изчисляване на коефициента на Шарп се използва €STR, като стойностите на графиките са към последната дата, за която има данни за €STR.

• Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп, показани в графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

   

Източници:

• Данните за EONIA са взети от сайта тук.
• Данните за €STR са взети от сайта тук.
• Данните за стойността на дяловете на пенсионните фондове са с източник КФН - https://eis.fsc.bg/pension-share/498/ 
• Със съдържанието на инвестиционните политики на управляваните от ПОК „Доверие“ фондове, можете да се запознаете тук.

Средногеометрична доходност, Стандартно отклонение и Коефициент на Шарп:

• Средногеометрична доходност на Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД за периода 2020-2024 г. 
• Постигната доходност на Фондовете за извършване на плащания, управлявани от ПОК "Доверие" АД за периода 2022 - 2024 г. (12.03.2025 г.)
• Средногеометрична доходност на Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие"АД за периода 2019-2023 г. (27.03.2024 г.)
• Постигната доходност на Фондовете за извършване на плащания, управлявани от ПОК "Доверие" АД за периода 2022-2023 г. (27.03.2024 г.)
• Средногеометрична доходност на Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД за периода 2018-2022 г. (24.03.2023 г.)
• Постигната доходност на Фондовете за извършване на плащания, управлявани от ПОК "Доверие" АД за 2022 г. (24.03.2023 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2017-2021 г. (11.03.2022 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2016-2020 г. (22.03.2021 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2015-2019 г.  (01.08.2022 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2014-2018 г. (09.12.2019 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2013-2017 г. (09.12.2019 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2012-2016 г. (09.12.2019 г.)
• Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2011-2015 г. (09.12.2019 г.)

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ „Доверие“ и ППФ „Доверие“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.